Analyste des modèles de risques financiers H/F

La Banque de France recrute un analyste des modèles de risques financiers (h/f) pour renforcer ses équipes.

Vous rejoindrez au sein de l'Inspection générale de la Banque de France, les équipes de la Direction déléguée au contrôle sur place (DDCSP). Cette direction est chargée de réaliser des missions d'inspection, auprès d’établissements bancaires ou d’assurance, à la demande de la Banque Centrale Européenne (BCE), dans le cadre du mécanisme de supervision unique (MSU), ou de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), autorité indépendante adossée à la Banque de France.

Vous serez intégré à une équipe de contrôleurs en risques modélisés d'une trentaine de personnes chargée, d'une part d'effectuer des missions d'enquête sur place dans les établissements de crédit, d'autre part d'assister le Secrétariat général de l’ACPR sur toutes les questions de modélisation des risques de diverses natures (crédit, contrepartie, marché, liquidité...).

Au sein d'équipes pluridisciplinaires dirigées par le chef de mission, vous mènerez des travaux de contrôle au sein des établissements de crédit et serez notamment chargé(e) :

• d’analyser et porter un regard critique sur :

  • les dispositifs adoptés par les banques françaises pour se conformer aux exigences réglementaires en matière d'exigences en fonds propres au titre du risque de crédit (modèles IRB), de marché (modèles VaR, FRTB-IMA, FRTB-SA) et de contrepartie (IMM et SA-CVA);

  • les modèles de valorisation et de mesure des risques utilisés par les établissements bancaires dans le cadre de leurs opérations de marché ;

  • les modèles de risques financiers (liquidité, IRRBB, CSRBB).

• de participer à terme aux travaux internes de l’ACPR concernant la modélisation des différents types de risque (crédit, marché, contrepartie, IRRBB, liquidité...), et de contribuer le cas échéant aux réflexions des groupes de travail européens (EBA, SSM/BCE) et internationaux (Comité de Bâle) sur ces sujets.

Pour ce faire, vous serez en contact permanent avec le management et les experts des établissements vérifiés et devrez être capables d’aborder toutes les composantes des risques liés aux modèles (fondations théoriques, calibrage, gouvernance, qualité des données, implémentation IT, suivi de la performance et reporting, travaux de validation, backtesting…).

Vous développerez un vaste champ de compétences dans un environnement professionnel évolutif et ouvert à l'international, en participant à des missions variées qui vous assureront une expérience valorisante.